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MODELLAZIONE E PREVISIONE DELLA VOLATILITà DEL GREGGIO IBD

EDIZIONI SAPIENZA
09 / 2025
9786139748754
Italiano

Sinopsis

Il petrolio greggio è una delle principali forze trainanti dell?economia globale. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio hanno effetti significativi sulla crescita economica e sul benessere in tutto il mondo. Poiché gli effetti della volatilità del petrolio si estendono dal livello delle imprese a quello dei governi, sia i responsabili politici che gli investitori sono interessati a modellare e prevedere i prezzi del greggio. Poiché mancano ricerche sulla modellazione (in particolare sulla modellazione asimmetrica) e sulla previsione della volatilità del greggio, l?obiettivo di questo lavoro è di contribuire a questa scarsa letteratura sull?energia. Il presente lavoro valuta le prestazioni di vari modelli di tipo GARCH con l?applicazione a tre benchmark di petrolio greggio. L?analisi dovrebbe essere essenziale per le decisioni finanziarie e la gestione del rischio di portafoglio, soprattutto per quanto riguarda le questioni di valutazione dei prodotti legati al petrolio e degli strumenti derivati sull?energia.

PVP
53,85