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MODELAÇAO E PREVISAO DA VOLATILIDADE DO PETRóLEO BRUTO IBD

EDIÇOES NOSSO CONHECIMENTO
09 / 2025
9786139715145
Portugués

Sinopsis

O petróleo bruto é uma das forças importantes que impulsionam a economia mundial. As flutuaçoes dos preços do petróleo têm efeitos significativos no crescimento económico e no bem-estar em todo o mundo. Como os efeitos da volatilidade do petróleo se alargam do nível das empresas para os governos, tanto os decisores políticos como os investidores estao interessados em modelizar e prever os preços do petróleo bruto. Dada a escassez de investigaçao sobre a modelizaçao (especialmente a modelizaçao assimétrica) e a previsao da volatilidade do petróleo bruto, o objetivo deste artigo é contribuir para esta escassa literatura sobre energia. O presente trabalho avalia o desempenho de vários modelos do tipo GARCH com aplicaçao em três benchmarks de petróleo bruto. A análise deverá ser essencial para a tomada de decisoes financeiras e para a gestao de risco de carteiras, nomeadamente no que respeita às questoes de valorizaçao dos produtos petrolíferos e dos instrumentos derivados de energia.

PVP
53,85